深圳金證：證券行業(yè)變革中的IT力量
比特網(wǎng)(Chinabyte)7月5日綜述(王允) 如果走得不夠遠(yuǎn)，很難發(fā)現(xiàn)深圳金證科技股份有限公司(以下簡稱深圳金證)的大樓是深圳市南山高新園區(qū)唯一一個歐式建筑;但即便是你離這家公司不夠近，也能夠聽到金證在證券行業(yè)軟件與系統(tǒng)集成方面的名氣：2009年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)排名前20名券商中有一半的集中交易系統(tǒng)選擇金證，CallCenter更是超過了50%，強手林立的CRM系統(tǒng)金證也進(jìn)駐了8家……
“整合之后中國的證券商是100多家，金證的直接客戶群有40多家，但是我們間接的客戶群，業(yè)務(wù)往來的可能過半以上。”深圳金證副總裁王海航在記者面前也沒有掩飾對深圳金證的驕傲。
認(rèn)識“集中交易”
深圳金證成立于1998年，由兩家經(jīng)歷過證券行業(yè)“股價黑板寫”時代的金融行業(yè)軟件公司1998年兩家公司合并成立，并迅速以30%的市場份額成為國內(nèi)最大的證券軟件供應(yīng)商。
當(dāng)時中國證券行業(yè)完全處于萌動時期，完全是手工操作，手再快也趕不上股價變動，甚至有時候市內(nèi)和深圳蛇口的股價都不一樣。深圳金證副總裁王海航之所以對這段歷史念念不忘，不僅僅是因為證券行業(yè)電子化之初這個行業(yè)充滿希望，而是深圳金證正好借著這個機會發(fā)展壯大，而使之壯大的，就是現(xiàn)在仍然是深圳金證傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的交易處理系統(tǒng)。
2001年王海航進(jìn)入深圳金證，時任技術(shù)總監(jiān)的他當(dāng)時決定做的第一件事情就是集中交易系統(tǒng)。在那之前，證券公司的交易并不是一個公司一套交易系統(tǒng)，甚至每個營業(yè)部都有自己的一套交易系統(tǒng)。這種情況極易造成風(fēng)險：首先是技術(shù)風(fēng)險，不同的系統(tǒng)各自為政，維護(hù)、升級帶來操作上的繁瑣，也極有可能出現(xiàn)延遲;其次，在業(yè)務(wù)層面甚至可以上升到道德層面，兩三個人的營業(yè)部，如果出現(xiàn)操作上的紕漏監(jiān)管很困難。
其實真正讓王海航覺得集中交易是必須實現(xiàn)的，是更早之前1999年君安與國泰兩大證券公司的合并。君安和國泰的合并涉及到100多家營業(yè)部，特別是兩家公司文化不同，管控方式不同，未來很茫然，誰也不知道會發(fā)生什么。集中交易似乎成了迫在眉睫的事情。
然而當(dāng)時在調(diào)研和采訪后，王海航才發(fā)現(xiàn)，從證券公司的角度出發(fā)，居然需要兩到三億人民幣才能完成一個方案。首先，后臺數(shù)據(jù)庫處理需要使用小型機，當(dāng)時的小型機一臺幾千萬美金，其次軟件也要使用國外軟件。最慘的是世道，2001年-2002年證券行業(yè)行情起落很大，等到2001年王海航進(jìn)入深圳金證再想做集中交易系統(tǒng)的時候，發(fā)現(xiàn)困難更大：不僅此項業(yè)務(wù)迫在眉睫，投資也從兩三個億降到了可能只有兩三千萬。
“當(dāng)時，主機肯定是不能看的，小型機說實話都是只敢瞟一眼，心里不敢往那兒想。”王海航提到當(dāng)時的情況頗有些苦澀。在這樣的情況之下，英特爾平臺進(jìn)入了王海航的視線，“英特爾架構(gòu)的PC服務(wù)器，十幾萬、幾十萬總能買到，加上微軟的數(shù)據(jù)庫、整個操作系統(tǒng)平臺，價位也差不多，也就是在這個時候，英特爾也認(rèn)為這是一個機會，我們這叫什么?一拍即合。”提及此事，王海航哈哈大笑。
后來的故事內(nèi)容基本被討論系統(tǒng)架構(gòu)、討論業(yè)務(wù)流程和方案以及大量測試所填充--在上海的英特爾實驗室，深圳金證開始構(gòu)建系統(tǒng)原型做平臺、做測試，經(jīng)過嚴(yán)格的測試發(fā)現(xiàn)，基于英特爾架構(gòu)搭建的集中交易處理系統(tǒng)，處理能力足夠滿足當(dāng)前的需要。
但顯而易見的是，普遍印象中，主機的可靠性還是要高一些，對于穩(wěn)定性、瞬時集中交易密集處理要求極高的集中處理系統(tǒng)來說，遷移到基于英特爾、基于Windows平臺之后，如何能夠達(dá)到更高的可用性?
問題擺在了王海航面前，他清楚地知道，這樣一個大型的系統(tǒng)必然要求甚高，在沒有更多選擇的情況下，充分挖掘當(dāng)前技術(shù)或許是個不錯的選擇。最終項目組在應(yīng)用層面根據(jù)英特爾架構(gòu)的靈活性構(gòu)建了一個多節(jié)點的解決方案，節(jié)點數(shù)量可以根據(jù)證券公司的規(guī)模靈活部署。為了防范風(fēng)險，比如100家證券公司，可能30家營業(yè)部放一個節(jié)點，30家營業(yè)部放另外一個節(jié)點，這樣就實現(xiàn)了部署多個節(jié)點，從而提高整個系統(tǒng)的可靠性。 #p#page_title#e#
2002年，這套系統(tǒng)開始在國泰君安使用，這是整個證券行業(yè)里第一家采用如此大規(guī)模進(jìn)行集中交易的證券公司，也是第一個采用多節(jié)點方式來構(gòu)建的系統(tǒng)。“我個人認(rèn)為，像英特爾這樣的公司，把他們技術(shù)突破的經(jīng)驗與我們行業(yè)的經(jīng)驗結(jié)合在一起，就會給證券行業(yè)帶來變革，如果還是像以前那樣使用小型機，一個系統(tǒng)動輒上億，我覺得可能整個行業(yè)的集中交易現(xiàn)在還沒做完。”提及此，王海航便對合作伙伴英特爾贊譽有加--原因很簡單，英特爾架構(gòu)幫助深圳金證實現(xiàn)了高性價比系統(tǒng)的實現(xiàn)，也間接幫助深圳金證快速鋪展業(yè)務(wù)。
打造更強的系統(tǒng)
也正是有這樣的“歷史淵源”，深圳金證一直對于英特爾架構(gòu)保持了高度關(guān)注，幾乎英特爾每推出新的處理器，深圳金證都會在第一時間進(jìn)行系統(tǒng)測試，同時也會根據(jù)一些新的處理器技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新。
在英特爾最新的多路多核處理器至強7500還沒有正式推出的時候，深圳金證就已經(jīng)拿到IBM一臺OEM樣機進(jìn)行壓力測試對比。深圳金證本身自己也有基于前一代至強多路處理器7400的機器，據(jù)深圳金證科技股份有限公司證券軟件中心服務(wù)總監(jiān)、技術(shù)服務(wù)部經(jīng)理謝幫兵介紹，當(dāng)時IBM給的機器內(nèi)存配置是32G，測試后發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性能甚至還不及上一代產(chǎn)品，“要是按照我們的測算，按照主頻、按照CPU的個數(shù)，包括我們新的技術(shù)應(yīng)用等，應(yīng)該至少提高一倍。但事實上來講，在32G環(huán)境中甚至是比7400低，而且穩(wěn)定性非常差。”
謝幫兵第一反應(yīng)是自己的測試方法發(fā)生了問題，要不就是應(yīng)用系統(tǒng)出現(xiàn)了問題。通過大量排查，確保整體部署架構(gòu)沒有問題，測試方法和樣本也與以前是一模一樣，在與IBM及英特爾多方溝通排查后得出判斷是，“懷疑內(nèi)存出現(xiàn)問題，可能給的配置太低”，謝幫兵笑著說。
好在后來IBM及時提供了一組128G的內(nèi)存替換了當(dāng)時測試的32G內(nèi)存，測試后發(fā)現(xiàn)整個系統(tǒng)性能竟然提升了三倍左右，對于證券集中交易處理系統(tǒng)這樣的內(nèi)存敏感型應(yīng)用，至強7500處理器提供了更多的內(nèi)存擴展，當(dāng)內(nèi)存容量足夠的時候系統(tǒng)自然會有上佳表現(xiàn)。
當(dāng)然同時進(jìn)行測試的當(dāng)然不止是IBM一家的服務(wù)器，富士通等也在測試之列。在謝幫兵搭建的測試環(huán)境環(huán)境里面用基于至強7500處理器的服務(wù)器，中間用了六臺服務(wù)器做中間層，用自己一臺設(shè)備做加壓。
測試體系里面，深圳金證模擬出100家營業(yè)部，每一家營業(yè)部開40萬戶，每一帳戶有3種幣種，人民幣、港幣、美元;針對四個市場，深A(yù)、滬A、深B、滬B，每一個帳戶在每一個市場，各開設(shè)一個股東，每個股東每一個市場有兩條股份，其實這樣的模擬數(shù)據(jù)在現(xiàn)實中是無法達(dá)到的。
在進(jìn)行至強7400測試時，測試人員著重關(guān)注了業(yè)務(wù)調(diào)用次數(shù)前十的功能，這些功能可能占全天實際發(fā)生業(yè)務(wù)調(diào)用總數(shù)的90%，比如查資金、查股份，股民每次登陸進(jìn)去必查的兩個業(yè)務(wù)：資金有多少，股份有多少，這兩個業(yè)務(wù)可以說是每天發(fā)生調(diào)用次數(shù)最高的兩個業(yè)務(wù);另外一個是委托業(yè)務(wù)，一個測讀盤性能，一個測寫盤性能。
至強7400當(dāng)時實現(xiàn)了一秒鐘7000筆的委托業(yè)務(wù)，但是在新的集成環(huán)境測試中，這個數(shù)字能夠達(dá)到1.5萬筆;在7400上查詢股份每秒鐘3.2萬，查資金2.8萬，在至強7500下查股份性能能夠達(dá)到將近11萬，查詢資金是將近9萬。對比來看，查詢速度提升在三倍以上，委托速度兩倍，綜合一下也有三倍左右。
利用新技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新
作為熟悉證券行業(yè)業(yè)務(wù)流程的系統(tǒng)開發(fā)資深人員，謝幫兵對于至強7500的深入了解令人驚嘆。在接受采訪的時候，他表示，對于內(nèi)存的管理，至強7500現(xiàn)在可以通過OEM的方式擴展到2T，再配合Quick Path技術(shù)，有效地解決了多路多核之間通訊的問題。另外，至強7500也支持網(wǎng)卡寬帶技術(shù)，它甚至支持“萬兆網(wǎng)卡”的虛擬技術(shù)，可以把“萬兆網(wǎng)卡”虛擬不同端口出來，針對不同的策略分配不同端口從而解決一部分網(wǎng)絡(luò)I/O通訊問題。 #p#page_title#e#
對于智能計算，謝幫兵連連稱贊，他認(rèn)為智能化就是一種自我管理能力。他在采訪中表示，智能計算首先體現(xiàn)在易用性和擴展性上，IT管理人員可以非常好管理、非常好部署、非常好擴展，從而節(jié)省出很多時間做其他的事情;第二，高性能。謝幫兵表示說，就深圳金證的交易系統(tǒng)目前的運算來看，會面臨越來越復(fù)雜的業(yè)務(wù)，承載的客戶量越來越大，新品種不斷推出，還有跨業(yè)務(wù)系統(tǒng)相互之間的數(shù)據(jù)交互等等，這要求業(yè)務(wù)員系統(tǒng)備非常高的計算能力才能滿足行業(yè)的一種要求;第三，低能耗。當(dāng)然還有RAS(Reliability, Availability,Serviceability)，穩(wěn)定性、可用性、擴展性。
“必須有自我保護(hù)的一些功能，因為我們的行業(yè)就是這樣，數(shù)據(jù)非常關(guān)鍵，出現(xiàn)異常的時候，它有非常快的、非常好的思路去盡快的減少損失，盡管損失不可避免，但是它可以把我們的損失降到最低。”謝幫兵如此說道。隨后，他又補充說，其實英特爾在最初設(shè)計的時候，一直在關(guān)注RAS，只不過至強7500芯片加強了這一點。
深圳金針對于英特爾的新產(chǎn)品并不簡單只是被動地接受、使用而已，在利用新技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新方面，他們一直走在前列。目前證券公司還是基于大規(guī)模的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行管理股民的資料，所以在系統(tǒng)部署的時候一般是基于數(shù)據(jù)庫層、應(yīng)用層、通訊層和客戶端應(yīng)用四個層次來管理整套應(yīng)用體系，深圳金證在應(yīng)用層和通訊層之間加入了一系列利用新技術(shù)開發(fā)的程序，提高了效率。
謝幫兵向比特網(wǎng)(Chinabyte)展示了柜臺環(huán)境常用的股票買入的功能，在通訊層部署了一個程序KCXP，在應(yīng)用層核心業(yè)務(wù)處理的部署程序KCBP(兩個程序都是深圳金證自行開發(fā))。
一筆買入業(yè)務(wù)的發(fā)生，需要做很多判斷和運算，比如交易時間是否合法，系統(tǒng)狀態(tài)是否正常，股民可用的資金是多少，要買入的股票代碼相關(guān)屬性是什么，還需要通過輸入的買入價格計算可買數(shù)量等等。所以，表面上看是一筆簡單的業(yè)務(wù)，其中包含很多的判斷和數(shù)據(jù)運算，需要通過應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫之間的交互才能完成。
深圳金證早期的產(chǎn)品是通過數(shù)據(jù)庫層進(jìn)行運算，謝幫兵稱，其實也想過應(yīng)用的遷移，但當(dāng)時的設(shè)備和技術(shù)還不足以支撐他們的一些想法。通過對英特爾至強處理器的研究，發(fā)現(xiàn)了新產(chǎn)品對大內(nèi)存支持和管理的功能，于是就產(chǎn)生了讓應(yīng)用層和自己的內(nèi)層進(jìn)行數(shù)據(jù)交換的念頭，“我們的查詢和運算盡量減少和數(shù)據(jù)庫的交互，至少在I/O通訊這塊肯定會減少很多的壓力。”
有了這樣的想法，深圳金證開始著手做一些嘗試，這種嘗試最終實現(xiàn)了內(nèi)存數(shù)據(jù)庫管理，現(xiàn)任的深圳金證技術(shù)總監(jiān)杜玉巍帶頭研發(fā)了新的技術(shù)，把跟委托相關(guān)的數(shù)據(jù)、相對固定的部分直接放到內(nèi)存里，比如交易市場信息，費用設(shè)置，證券代碼屬性等，在KCBP啟動的時候，將其加入到內(nèi)存數(shù)據(jù)庫，這樣在發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)的時候，應(yīng)用程序直接和自己的管理內(nèi)存去交互，從而大大的加快了業(yè)務(wù)處理的速度。
在沒有用內(nèi)存數(shù)據(jù)庫之前，測算KCBP處理一筆委托的耗時大概是20到30毫秒，啟用這個技術(shù)以后，深圳金證發(fā)現(xiàn)測算KCBP處理單業(yè)務(wù)的時間已經(jīng)不足10毫秒，也就是說英特爾大內(nèi)存技術(shù)其實是帶動了深圳金證技術(shù)創(chuàng)新，最終受益于終端的客戶。相應(yīng)的證券行業(yè)客戶的系統(tǒng)性能提高以后，整個服務(wù)器的吞吐量相應(yīng)會增加，壓力會減少，同樣的設(shè)備可以合并更多的應(yīng)用系統(tǒng)，也節(jié)省了很多人力的開支。
這項技術(shù)很好地說明了深圳金證是如何針對英特爾推出的新技術(shù)來完成自身技術(shù)創(chuàng)新。當(dāng)然，這也只是深圳金證創(chuàng)新的一個側(cè)面而已。
金證的下一步
即便是現(xiàn)在證券公司有多樣化的服務(wù)出現(xiàn)，“交易”這塊實際上還是證券公司最基本、最基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)，如果交易出問題，便意味著客戶的流失。在交易層面實現(xiàn)集中管控以后，對于證券公司尤其是現(xiàn)在都用上很好系統(tǒng)的證券公司來說--“都用上了英特爾很好的處理器，都用上今天最好的軟件，快已經(jīng)不是問題了。” #p#page_title#e#
盡管離開證券公司多年，對于證券業(yè)務(wù)極其熟悉的王海航仍然是敏銳地察覺到了這個行業(yè)存在的問題：證券業(yè)傭金不斷下降，今年一季度平均傭金又降了16%，本來平均傭金就在千分之一以下了，再降就只剩下萬分之八，傭金收入幾乎消失。
目前，證券公司有兩大收入第一是傭金，第二是息差，傭金收入占大部分，在證券公司更多新的競爭手段出現(xiàn)之前，金融行業(yè)軟件開放商能夠先做什么?王海航給出的答案是在交易通道上來競爭。
王海航認(rèn)為，從證券公司的角度來說，就是需要多層次的交易通道服務(wù)。普通客戶普通的通道，足夠快，或者說已經(jīng)很快了，但是對于這種更高層次的客戶，也許這種速度還不夠。如果可以提供一個非常快的交易系統(tǒng)，然后通過這樣的交易系統(tǒng)能夠保住高一些的傭金，或者說再提升一點傭金，實際上也可以成為證券公司的競爭點。正基于此，深圳金證在交易處理速度上的優(yōu)化是沒有止境的。
“在至強7400上的測試成績就讓我們很興奮，現(xiàn)在至強7500上的指標(biāo)對我們來說是一個震撼。將搭載7500的設(shè)備使用到證券行業(yè)，保守估計，我認(rèn)為三到五年應(yīng)付目前大行情我認(rèn)為足夠，但是它給行業(yè)帶來的不只是三到五年的價值。”對證券行業(yè)非常了解的王海航肯定地告訴記者，這也是一個證券人對于未來的堅實把握
