XASUN量化交易服務(wù)器硬件解決方案全集（2013）

量化交易是指投資者借助計(jì)算機(jī)軟硬件、金融工程建模等手段, 將自己的金融操作，用很明確的方式去定義和描述，用以協(xié)助投資者進(jìn)行投資決策，并且嚴(yán)格按照所設(shè)定的規(guī)則去執(zhí)行交易策略（買賣、價(jià)格、數(shù)量、交易時(shí)間控制等）的交易方式。算法交易可以被應(yīng)用于任何投資策略，包括做市、跨市套利、期現(xiàn)套利和單邊投機(jī)（包括趨勢(shì)追隨）。在投資決策和執(zhí)行的任何一個(gè)階段，算法交易信號(hào)都能夠提供良好的技術(shù)支持，甚至整個(gè)投資決策和執(zhí)行可以完全依靠算法交易自動(dòng)運(yùn)行

對(duì)算法交易來(lái)說(shuō)，高速計(jì)算機(jī)、低延遲通信系統(tǒng)能更快地計(jì)算出結(jié)果、更快地將交易指令發(fā)送到交易所，由于算法交易對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、網(wǎng)絡(luò)帶寬和速度的要求比常規(guī)的下單指令執(zhí)行要高很多.

（一）量化交易系統(tǒng)概述

一個(gè)優(yōu)秀的量化交易系統(tǒng)，擁有最快接收行情數(shù)據(jù)線路、最快數(shù)據(jù)處理與讀取能力、最好的策略軟件、最快的交易通道，每個(gè)環(huán)節(jié)缺一不可。

量化交易延遲的主要環(huán)節(jié)

第一環(huán)節(jié) 行情和訂單信息網(wǎng)絡(luò)傳送延遲

交易所的實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)和訂單信息需要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)通道連接到程序化量化交易的策略交易服務(wù)器上.行情數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)路經(jīng)最少的時(shí)間、深度行情，交易通道采用專用、直連的交易通道進(jìn)行交易。

行情和交易的延時(shí)都要求盡可能最低. 比如為了減少數(shù)據(jù)延遲，越來(lái)越多的經(jīng)紀(jì)商和服務(wù)機(jī)構(gòu)要求盡量縮短自己的服務(wù)器與證券交易所計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的物理距離.

涉及到的硬件設(shè)備：網(wǎng)絡(luò)連接方式、交換機(jī)、路由器、數(shù)據(jù)發(fā)送優(yōu)化

第二環(huán)節(jié) 策略服務(wù)器數(shù)據(jù)接收、處理的延遲

策略服務(wù)器使用高速服務(wù)器執(zhí)行策略的架構(gòu)，采用服務(wù)器多核多進(jìn)程、多線程方式進(jìn)行自動(dòng)化交易、程序化交易、算法交易，為了追求閃電交易，使用超低延遲硬件技術(shù)進(jìn)行高頻交易等量化交易方式.

涉及到的硬件設(shè)備：策略服務(wù)器硬件（CPU處理速度、網(wǎng)卡、硬盤、內(nèi)存、存儲(chǔ)等）

第三環(huán)節(jié) 算法交易策略的延遲

1. 對(duì)股票等證券的歷史行情數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，結(jié)合交易的思想，設(shè)計(jì)出交易策略。這是算法交易的核心。

2. 將交易策略編寫成計(jì)算機(jī)程序，并把這些程序整合成一個(gè)交易系統(tǒng)來(lái)操作這些策略。根據(jù)股票的品種等因素確定好交易參數(shù)。

3. 將設(shè)計(jì)好的交易系統(tǒng)上接行情數(shù)據(jù)，下連下單接口以報(bào)單。實(shí)際交易時(shí)，讓程序根據(jù)行情的變化自動(dòng)選擇股票的買賣點(diǎn)。

4．程序根據(jù)產(chǎn)生的買賣點(diǎn)來(lái)對(duì)股票進(jìn)行買賣操作。

涉及的延遲：開(kāi)發(fā)語(yǔ)言、算法策略、數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)…

算法策略方面除了基本VWAP和TWAP，新算法層出不窮、更為復(fù)雜精細(xì)的算法，如

冰山一角Iceberging---通常將大單指令拆分為若干個(gè)小單指令漸次進(jìn)入市場(chǎng)；

游擊隊(duì)員Guerrilla---用來(lái)發(fā)現(xiàn)潛在的“冰山一角”

基準(zhǔn)點(diǎn)Benchmarking---被交易員用來(lái)模擬指數(shù)收益

狙擊手Sniper---

嗅探器Sniffer--被用來(lái)發(fā)現(xiàn)最動(dòng)蕩或最不穩(wěn)定的市場(chǎng)

任何類型的模式識(shí)別或者預(yù)測(cè)模型都能用來(lái)啟動(dòng)算法交易，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和基因編程也已經(jīng)被用來(lái)創(chuàng)造算法模型。

第四個(gè)環(huán)節(jié) 金融新聞信息實(shí)時(shí)獲取延遲

如今金融市場(chǎng)的信息已被諸如路透、道瓊斯、彭博、湯姆遜金融等公司格式化，通過(guò)算法的解讀來(lái)形成交易。

　　計(jì)算機(jī)被用來(lái)生產(chǎn)消息，譬如公司公布盈利結(jié)果或公布經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，這些消息幾乎在瞬間同步直接傳輸給其它計(jì)算機(jī)，由它們根據(jù)消息進(jìn)行交易。

　　交易算法并不僅僅是根據(jù)簡(jiǎn)單的消息進(jìn)行交易，它還能翻譯更難理解的消息。一些公司還試圖對(duì)消息自動(dòng)“設(shè)置表情”（以表示該消息是好是壞），這樣的話自動(dòng)交易就可以直接根據(jù)消息進(jìn)行了。

　　“將消息從人類語(yǔ)言翻譯到機(jī)器語(yǔ)言這一進(jìn)程實(shí)在很有意義，”路透算法交易全球業(yè)務(wù)經(jīng)理克里斯蒂．蘇塔尼說(shuō)，“我們?cè)絹?lái)越多的顧客發(fā)現(xiàn)了利用消息賺錢的途徑”。

　　消息報(bào)道的速度對(duì)算法交易的重要性不言而喻，在一例廣告宣傳中（ 2008年3月1日的《華爾街日?qǐng)?bào)》W15版面刊登），道瓊斯聲稱自己在報(bào)道英格蘭銀行降息時(shí)比其他新聞媒體快了2秒鐘。#p#page_title#e# 

（二）量化交易對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器硬件要求

策略交易服務(wù)器的低延時(shí)準(zhǔn)則

許多量化交易市場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)關(guān)心執(zhí)行單筆交易所減少的花費(fèi)時(shí)間。在這種情況下，就必須不增加吞吐量，而把重點(diǎn)放在降低系統(tǒng)延遲（通常以納秒、微秒或毫秒計(jì)算）等方面。網(wǎng)絡(luò)延遲的改善，部分依賴于系統(tǒng)延遲的改善，所以對(duì)這些環(huán)境的調(diào)整方式是相似的。為了降低系統(tǒng)延遲，整個(gè)解決方案必須考慮到：

• 服務(wù)器，包括處理器、內(nèi)存結(jié)構(gòu)、BIOS優(yōu)化、硬盤、網(wǎng)卡等。
• 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議棧—尤其是網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)程序調(diào)整，如合并設(shè)置。
• 操作系統(tǒng)（OS）選擇和調(diào)整

例如，內(nèi)核/注冊(cè)表設(shè)置和高-I/O設(shè)備的綁定/定位中斷）

• 應(yīng)用程序調(diào)整

例如，連接程序/線路到非統(tǒng)一的內(nèi)存訪問(wèn)、或NUMA、環(huán)境的本地內(nèi)存）

策略交易系統(tǒng)對(duì)系統(tǒng)設(shè)備延遲要求

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（三）XASUN超低延遲服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)解決方案

XASUN提供低延遲的策略交易服務(wù)器和配套網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。采用領(lǐng)先的低延遲交易的方式，減少數(shù)據(jù)傳送延遲、數(shù)據(jù)處理和序列化延遲以及網(wǎng)絡(luò)排隊(duì)延遲。我們低延遲網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施工程與定制的低延遲服務(wù)器，策略交易服務(wù)器安裝了世界上最快的網(wǎng)卡、主板、內(nèi)存、硬盤和處理器，保持最新最先進(jìn)技術(shù)同步發(fā)展。

 

3.1策略交易服務(wù)器配置要求

策略服務(wù)器性能要求：運(yùn)算速度比同類最頂級(jí)規(guī)格處理器還要快，達(dá)到CPU運(yùn)算能力極限、硬盤IO響應(yīng)延遲極低、數(shù)據(jù)帶寬極高、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)接收延遲極小、同時(shí)數(shù)據(jù)處理極強(qiáng)，BIOS優(yōu)化，滿足那些對(duì)實(shí)時(shí)計(jì)算、實(shí)時(shí)處理，以及計(jì)算機(jī)峰值性能要求極其苛刻的特種應(yīng)用需求。

我們提供低延遲的服務(wù)器解決方案，在硬件配置和要求如下：

• 使用最快的主板和芯片組構(gòu)架
• 選擇速度最快的處理器頻率和PCH橋接器
• 最大內(nèi)存帶寬與內(nèi)存合理容量

選擇合適的內(nèi)存配置架構(gòu)。這很重要，因?yàn)閮?nèi)存的最快速度只適用于每個(gè)主板上所使用的特定的內(nèi)存條。

• 使用最快的硬盤配置。根據(jù)不同的交易應(yīng)用程序，磁盤類型、轉(zhuǎn)速和RAID配置是不同的。
• 選擇最快的網(wǎng)絡(luò)速度，這將避免網(wǎng)絡(luò)速度的轉(zhuǎn)換延遲。
• 利用優(yōu)化處理更新到最新的硬件基本輸入/輸出系統(tǒng)（BIOS）和固件。
• 調(diào)整系統(tǒng)的BIOS，以清除所有會(huì)拖慢整體系統(tǒng)、影響交易軟件的阻礙

XASUN極速服務(wù)器---最先進(jìn)的硬件架構(gòu)、優(yōu)化技術(shù)體現(xiàn)

將最新、最高性能技術(shù)，打造定位于超低延遲、極速計(jì)算的服務(wù)器，在超低延遲的每一個(gè)環(huán)節(jié)，例如：數(shù)據(jù)接收與處理、策略程序分析、歷史數(shù)據(jù)讀取、基本事件搜索(關(guān)鍵詞)等，做到閃電響應(yīng)、閃電讀取、極速處理能力

最新配置規(guī)格和達(dá)到性能

由于摩爾定律（每18個(gè)月性能提升1倍）,XASUN 極速服務(wù)器，做到與服務(wù)器更新?lián)Q代保持同步，保證服務(wù)器隨時(shí)都是最新、最先進(jìn)、最高性能的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

XASUN 極速服務(wù)器技術(shù)規(guī)格

3.2網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

 金融資本市場(chǎng)的 IT 部門不僅面臨著市場(chǎng)數(shù)據(jù)量大幅增長(zhǎng)的問(wèn)題，同時(shí)還受到改善交易執(zhí)行時(shí)間帶來(lái)的壓力。 在這些環(huán)境中，即便一毫秒的交易執(zhí)行延遲都可能會(huì)產(chǎn)生每年高達(dá) 100 百萬(wàn)美元的交易損失。隨著這些數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)移到多核、多處理器服務(wù)器和高速存儲(chǔ)系統(tǒng)中，IT 經(jīng)理應(yīng)確保服務(wù)器之間以及服務(wù)器和存儲(chǔ)器之間的連接不會(huì)成為阻礙最佳交易執(zhí)行性能的瓶頸。

 為確保最大限度地利用昂貴的服務(wù)器和存儲(chǔ)器投資，金融服務(wù)數(shù)據(jù)中心必須部署能夠擴(kuò)展支持各種性能級(jí)別的 I/O 和網(wǎng)絡(luò)解決方案，而憑借最高的可用帶寬和最低延遲，Mellanox® 適配器、交換機(jī)和網(wǎng)關(guān)可利用市場(chǎng)上最先進(jìn)的技術(shù)幫助數(shù)據(jù)中心獲得最出色的服務(wù)器和存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)效率及性能。

Mellanox 的金融服務(wù)解決方案在基準(zhǔn)測(cè)試中反復(fù)證明了其具備更低應(yīng)用程序延遲、更高應(yīng)用程序吞吐量和更高可擴(kuò)展性的卓越性能。盡管 Mellanox 可針對(duì) InfiniBand 和 10GigE 兩種環(huán)境提供解決方案，但 InfiniBand 仍然是獲得最低延遲的最佳選擇——比基于以太網(wǎng)的解決方案低多達(dá) 30%。

Mellanox 解決方案

憑借采用 InfiniBand 以及 10 和 40 千兆以太網(wǎng)技術(shù)的獨(dú)特端到端解決方案（適配器、交換平臺(tái)和軟件），Mellanox 可為高頻交易提供具有最低延遲的網(wǎng)絡(luò)解決方案。作為高頻交易網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的先驅(qū)，Mellanox 已在在眾多投資銀行、對(duì)沖基金公司和交易所部署其解決方案。這些解決方案還得到該行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先軟件供應(yīng)商的一直認(rèn)可和部署。

Mellanox 關(guān)健優(yōu)勢(shì)

低至 1.0 微秒 (InfiniBand) 和 1.3 微秒 (10/40GbE) 的超低應(yīng)用程序延遲

低于 100 納秒 (InfiniBand) 以及 270/240 納秒 (10/40GbE) 的交換延遲

高達(dá) 3 00萬(wàn) PPS (InfiniBand) 和 250萬(wàn) PPS (10GbE) 的極高每秒數(shù)據(jù)包傳輸速率

持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)速率

使用標(biāo)準(zhǔn)商品服務(wù)器的無(wú)縫以太網(wǎng) IP 組播連接

無(wú)需更改應(yīng)用程序代碼并可全面兼容 Linux 套接字 API

至 Exchange/WAN 的 Direct L3 連接

低抖動(dòng)，可最大限度減少最大和平均延遲

已針對(duì)協(xié)同定位環(huán)境優(yōu)化的經(jīng)濟(jì)高效產(chǎn)品

XASUN極速服務(wù)器與其他品牌優(yōu)勢(shì)

CPU比同等規(guī)格最頂級(jí)處理器還快6~30%以上

內(nèi)存帶寬最大化，比常規(guī)帶寬提升30%

網(wǎng)口40Gbps數(shù)據(jù)帶寬，延遲最低到1us微秒

硬盤IO，讀寫帶寬1.5GB/s以上，延遲最低64us微秒，IOPS值700000.

主板電路具有高性能設(shè)計(jì)，高頻環(huán)境和高溫的防護(hù)。

參考配置報(bào)價(jià)：

http://www.jiu-hong.com/newshop/shop/class/?101.html

期貨行業(yè)高頻/程序化交易解決方案2014

方案提供商

北京太陽(yáng)HPC應(yīng)用中心

聯(lián)系電話: 400-7056-800