CUDA技術(shù)提升衍生品定價(jià)模型運(yùn)算速度達(dá)100倍
實(shí)現(xiàn)本次加速的關(guān)鍵就在于使用了圖形處理器（GPU）來(lái)進(jìn)行運(yùn)算。GPU是一款群核（最新型號(hào)最多可達(dá)240個(gè)核心）并行處理器，能夠以高于計(jì)算機(jī)CPU數(shù)倍的速度來(lái)運(yùn)行并行應(yīng)用程序。這種強(qiáng)大的并行計(jì)算能力在NVIDIA CUDA架構(gòu)中能夠被良好地釋放出來(lái)。CUDA架構(gòu)是一個(gè)基于業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)C語(yǔ)言的編程環(huán)境，讓開發(fā)人員能夠編寫出在極短的時(shí)間內(nèi)解決復(fù)雜計(jì)算難題的軟件程序。
SciComp公司執(zhí)行副總裁Curt Randall表示：“在充滿壓力的場(chǎng)外交易衍生品交易中，用‘時(shí)間就是金錢’這句古老的名言來(lái)形容真是再貼切不過(guò)了。新合同的不斷出現(xiàn)要求我們必須具備快速制作復(fù)雜數(shù)學(xué)定價(jià)模型的能力。這一過(guò)程過(guò)去采用容易出錯(cuò)的手動(dòng)編寫代碼的方式來(lái)完成，通常需要花費(fèi)數(shù)天到數(shù)周時(shí)間。而有了SciFinance之后，模型開發(fā)人員只需對(duì)半頁(yè)或更少的模型技術(shù)規(guī)范進(jìn)行少量更改，在幾分鐘內(nèi)即可生成精確的定價(jià)模型C語(yǔ)言或C++源代碼。
Randall 繼續(xù)道：“對(duì)我們的客戶來(lái)說(shuō)，SciFinance無(wú)需額外編程即可生成GPU代碼的新功能是一項(xiàng)能夠改變行業(yè)游戲規(guī)則的技術(shù)。這些代碼完全利用GPU并行架構(gòu)的優(yōu)勢(shì)，能夠使運(yùn)行速度立即提升20到100倍。過(guò)去需要花費(fèi)數(shù)分鐘的定價(jià)模型現(xiàn)在只需幾秒鐘就可完成，使金融機(jī)構(gòu)能夠測(cè)試備選模型、增加場(chǎng)景分析并更好地了解他們所承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。最重要的是，他們不必成為并行編程概念的專家，SciFinance會(huì)負(fù)責(zé)此類工作。
要利用CUDA架構(gòu)，銀行內(nèi)部開發(fā)團(tuán)隊(duì)只需簡(jiǎn)單地使用SciFinance高級(jí)金融與數(shù)學(xué)語(yǔ)言描述衍生品模型即可。向模型技術(shù)規(guī)范加入關(guān)鍵字“CUDA”即可輸出支持CUDA的源代碼，這些源代碼可在配有CUDA GPU的任何標(biāo)準(zhǔn)PC上運(yùn)行。
銀行以及避險(xiǎn)基金等金融機(jī)構(gòu)都會(huì)參與到衍生品交易，以規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。衍生品合同是一種金融工具，其價(jià)值以底層變量的波動(dòng)為基礎(chǔ)（例如，股票期權(quán)的價(jià)值由底層股票的波幅決定）。定價(jià)衍生品需要復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型，通常需要運(yùn)行上百萬(wàn)個(gè)場(chǎng)景。因此，快速而精確的運(yùn)算是相當(dāng)重要的。
NVIDIA®（英偉達(dá)™）公司GPU計(jì)算事業(yè)部總經(jīng)理Andy Keane 表示：“SciComp是最先完全發(fā)揮GPU在計(jì)算金融領(lǐng)域巨大潛力的公司之一。圖形處理器在這方面的強(qiáng)大能力確實(shí)讓人難以置信，它所實(shí)現(xiàn)的性能提升并非小量遞增而是提升了100倍。而且，以前數(shù)周的手動(dòng)編程變成了即刻、實(shí)時(shí)的結(jié)果。我們期待著與SciComp繼續(xù)緊密合作，為SciFinance所生成的定價(jià)模型帶來(lái)更多有意義的改進(jìn)，進(jìn)而提高客戶的商業(yè)業(yè)績(jī)。”
有關(guān)SciComp公司以及SciFinance的更多信息在其網(wǎng)站上有詳細(xì)的介紹，網(wǎng)址為www.scicomp.com。如需了解有關(guān)CUDA架構(gòu)的更多信息敬請(qǐng)?jiān)L問(wèn) www.nvidia.com/cuda。
關(guān)于NVIDIA®（英偉達(dá)TM）公司
NVIDIA®（英偉達(dá)™）公司（納斯達(dá)克代碼：NVDA）是全球視覺(jué)計(jì)算技術(shù)的行業(yè)領(lǐng)袖及GPU（圖形處理器）的發(fā)明者。作為高性能處理器的GPU（圖形處理器）可在工作站、個(gè)人計(jì)算機(jī)、游戲機(jī)和移動(dòng)設(shè)備上生成令人嘆為觀止的互動(dòng)圖形效果。NVIDIA®（英偉達(dá)™）公司麾下產(chǎn)品包括面向娛樂(lè)及消費(fèi)市場(chǎng)的GeForce®系列產(chǎn)品，服務(wù)專業(yè)設(shè)計(jì)和可視化領(lǐng)域的Quadro®系列產(chǎn)品，以及能夠?qū)崿F(xiàn)高性能運(yùn)算的Tesla™系列產(chǎn)品。NVIDIA®（英偉達(dá)™）公司總部位于美國(guó)加州圣克拉拉，并在亞洲、歐洲和美洲設(shè)有多個(gè)分支機(jī)構(gòu)。欲了解更多信息，敬請(qǐng)登錄 www.nvidia.com。
關(guān)于SciComp公司
SciComp是衍生品定價(jià)軟件界公認(rèn)的領(lǐng)軍企業(yè)，主要提供金融編譯器軟件，該編譯器用于從簡(jiǎn)明、高級(jí)的模型技術(shù)規(guī)范生成C語(yǔ)言或C++定價(jià)源代碼。SciComp的目標(biāo)客戶群包括投資銀行、中心銀行、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)公司、避險(xiǎn)基金以及服務(wù)供應(yīng)商等等。支持的衍生品工具包括股本衍生工具、可轉(zhuǎn)換債券、換匯換利交易/利率衍生品、能源衍生品、外匯產(chǎn)品、信用衍生產(chǎn)品以及交叉資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。如需了解更多信息，敬請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.scicomp.com或致電512-451-1050。
